Aquí les dejo un pequeño vídeo que muestra como configurar una conexión a una Base de Datos MySQL en Java, utilizando la herramienta que ya viene con el Editor NetBeans.
En este vídeo se muestra como crear la Base de Datos.
También les dejo un enlace para que puedan descargar en vídeo con una mejor calidad.
Descargar Vídeo: Java Creación de Proyecto, Conexión y ABM