Este es un codigo muy util para poner botones de opcion en una ventana de dialogo, espero que les sea util
int seleccion = JOptionPane.showOptionDialog( this, // Componente padre "¿Realmente desea salir del sistema?", //Mensaje "Seleccione una opción", // Título JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, // null para icono por defecto. new Object[] { "Si", "No"}, // null para YES, NO y CANCEL "Si"); //PREGUNTA if (seleccion != -1) { if((seleccion + 1)==1) { System.exit(0); } else { // PRESIONO NO } }